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2017年初級銀行風險管理知識點：風險識別/分析

　　導語：風險識別內容風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)：感知風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質;分析風險是深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律。

2017年初級銀行風險管理知識點：風險識別/分析

　　制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，根據(jù)八大風險分類，將商業(yè)銀行所面臨的風險逐一列舉，并聯(lián)系經營活動對這些風險進行深入理解和分析。(續(xù))

　　風險識別方法常用的風險識別與分析方法有：

　　(1)資產財務狀況分析法。

　　(2)失誤樹分析方法。通過圖解法來識別和分析風險事件發(fā)生前存在的各種風險因素，由此判斷和總結哪些風險因素最可能引發(fā)風險事件。

　　(3)分解分析法。

　　注意：商業(yè)銀行必須針對實際需求，平衡風險管理的成本和收益。

　　項目內容

　　風險計量的內容商業(yè)銀行應當充分認識到不同風險計量方法的優(yōu)勢和局限性，適時采用敏感性分析)、壓力測試、情景分析等方法作為補充。

　　風險計量的注意事項或技術要求(1)建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理;

　　(2)是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計量、監(jiān)測風險的各種主要假設、參數(shù)是否恰當;

　　(3)是否建立對管理體系、業(yè)務、產品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排;

　　(4)是否建立對風險計量模型的修正、檢驗和內部審查程序;

　　(5)對風險計量目標、方法、結果的制定、報告體系是否健全;

　　(6)風險管理人員是否充分理解模型設計原理，并充分應用其結果。

　　三、風險監(jiān)測/報告

　　風險監(jiān)測/報告包含風險管理的兩項重要內容：監(jiān)測與報告

　　(1)監(jiān)測各種可量化的關鍵指標。風險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程。

　　(2)報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結果，并隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質量/效果。

　　項目內容

　　風險控制/緩釋是商業(yè)銀行風險管理委員會對已經識別和計量的風險，采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L險緩釋工具進行有效管理和控制風險的過程。

　　風險控制與緩釋流程應當符合的要求(1)風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致;

　　(2)所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求;

　　(3)能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序。

　　第四節(jié) 商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)

　　項目內容

　　風險管理信息系統(tǒng)風險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效，需要良好的IT構架和技術支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系。

　　風險管理信息系統(tǒng)需要收集的風險信息/數(shù)據(jù)通常分為：內部數(shù)據(jù)，是從各個業(yè)務系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關的數(shù)據(jù)信息;外部數(shù)據(jù)，是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)。

　　多種有價值的風險數(shù)據(jù)/信息經過收集、整理/分類、匯總之后成為數(shù)據(jù)倉庫。

　　風險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性。經過分析和處理的數(shù)據(jù)主要分為：中間計量數(shù)據(jù)，可以共享;組合結果數(shù)據(jù)，是具有風險管理目標的綜合數(shù)據(jù)，不僅為風險管理人員提供解讀的信息，且為業(yè)務部門提供輔助決策信息。

　　風險管理信息系統(tǒng)一般采用的結構以及優(yōu)點風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結構，相關人員通過瀏覽器實現(xiàn)遠程登錄，便能夠在最短的時間內獲得所有相關的風險信息。這種信息傳遞方式的主要優(yōu)點是：

　　(1)真正實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)的全行集中管理、一致調用;

　　(2)不需要每個終端都安裝風險管理軟件，有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設成本、保護知識產權和系統(tǒng)安全。

　　風險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產”，必須設置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。

　　(1)針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別;

　　(2)為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡;

　　(3)對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù);

　　(4)設置嚴格的網絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵;

　　(5)隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄;

　　(6)設置災難恢復以及應急操作程序;

　　(7)建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術困難時，仍然可以在一定時間內保持系統(tǒng)的完整性。

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