2017年銀行從業(yè)資格考試風險管理必備考點
風險管理是指如何在項目或者企業(yè)一個肯定有風險的環(huán)境里把風險可能造成的不良影響減至最低的管理過程。接下來小編為大家編輯整理了2017年銀行從業(yè)資格考試風險管理必備考點，想了解更多相關(guān)內(nèi)容請關(guān)注應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
風險與收益
第 1 章 風險管理基礎(chǔ)
風險管理水平是現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競爭力的重要組成部分，具備領(lǐng)先的風險管理能力和水平成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。
1.1 風險與風險管理
1.1.1風險與收益
1.風險的三種定義
(1)風險是未來結(jié)果的不確定性：抽象、概括;
(2)風險是損失的可能性：損失的概率分布;符合金融監(jiān)管當局對風險管理的思考模式;
(3)風險是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離，即波動性，
符合現(xiàn)代金融風險管理理念，馬科威茨資產(chǎn)組合理論：風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)。
2.風險與收益的關(guān)系：匹配性
3.風險和損失的區(qū)別：事前和事后
風險：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)
損失：事后概念
4.損失類型
預(yù)期損失——提取準備金和沖減利潤
非預(yù)期損失——資本金(第四節(jié))
災(zāi)難性損失——保險手段
1.1.2風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
商業(yè)銀行是否愿意承擔風險，是否能夠妥善控制和管理風險，將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。
商業(yè)銀行的經(jīng)營原則：三性要求，即安全性、流動性、效益性
風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下五個方面：
1.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。
解決信息不對稱問題，專業(yè)化的風險管理技能;風險的分散(行業(yè)、區(qū)域、期限、客戶的分散)、對沖(如利率和貨幣互換)和轉(zhuǎn)移(如資產(chǎn)證券化)。
2.作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理模式。
從業(yè)務(wù)指導(dǎo)上升到戰(zhàn)略管理，從片面追求利潤轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)“經(jīng)風險調(diào)整的收益率”最大化;從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主;從分散風險管理轉(zhuǎn)向全面集中管理。
3.為商業(yè)銀行的風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合。
貸款定價。
4.健全的風險管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值。
實現(xiàn)股東價值最大化，降低法律、合規(guī)、監(jiān)管成本。
5.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求
決定商業(yè)銀行風險承擔能力的兩個因素：資本金規(guī)模、風險管理水平。資本金是吸收損失的緩沖器和最終來源;經(jīng)營風險的理念。
1.1.3商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展
四個階段：
1.資產(chǎn)風險管理模式階段
20世紀60年代前，偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性;基本原則：穩(wěn)健經(jīng)營，提高安全度，同時也意味著保守。
2.負債風險管理
20世紀60年代-70年代，為擴大資金來源，避開金融監(jiān)管限制，變被動負債為積極性的主動負債;同時，加大了經(jīng)營風險。
華爾街的第一次數(shù)學革命：馬科維茨資產(chǎn)組合理論、夏普的資本資產(chǎn)定價模型，金融產(chǎn)品的定價
3.資產(chǎn)負債風險管理模式
20世紀70年代，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制，缺口分析、久期分析成為重要手段。
華爾街第二次數(shù)學革命：歐式期權(quán)定價模型(布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型、B—S期權(quán)定價模型)，通過期權(quán)這種結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品為金融衍生產(chǎn)品定價。
4.全面風險管理模式
20世紀80年代后，非利息收入比重增加，重視風險中介業(yè)務(wù)。
1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標志全面風險管理原則體系基本形成。
(1)全球的風險管理體系
(2)全面的風險管理范圍，隨時隨處都有風險
(3)全程的風險管理過程
(4)全新的風險管理方法
(5)全員的風險管理文化
全面風險管理模式已經(jīng)能夠成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要的方式。
1.2 商業(yè)銀行風險的主要類別
八大風險：
1.2.1信用風險
兩種情況：債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人帶來損失的風險。
信用風險不僅存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。
信用風險被認為是最為復(fù)雜的風險種類，通常包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式，是我國商業(yè)銀行目前所面臨的最重要的風險。
結(jié)算風險是一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。
1974年，赫斯塔特銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會的誕生。
信用風險具有明顯的屬于非系統(tǒng)風險特征。與市場風險相反，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲得。
1.2.2市場風險
由于市場價格(包括金融資產(chǎn)價格和商品價格)波動而導(dǎo)致銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風險。
分為利率風險(重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險、期權(quán)性風險)、股票風險(銀行持有的股票)、匯率風險(包括黃金)、商業(yè)風險(銀行持有的農(nóng)產(chǎn)品和貴金屬)四種，其中利率風險尤為重要。
相對于信用風險而言，市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。
具有明顯系統(tǒng)風險特征，難以通過分散化投資來完全地消除。
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